比特币多头将捍卫1.3万美元的BTC期货将于周五到期
公众号:币圈墨子
大家好,我是币圈墨子
价值4.5亿美元的比特币期货将于周五到期,数据显示,看好比特币的交易员准备为1.3万美元辩护。
Bitcoin bulls set to defend $13K as $450M in BTC futures expire Friday
市场分析
总计62K比特币(BTC)期权将于本周五到期,相当于8.3亿美元的未清利息。这些庞大的数字未能反映这样一个事实,即这些选择中的58%现在被认为毫无价值。
随着到期的临近,高于目前水平的买入期权开始迅速贬值。周五上午,以1450万美元的价格买入BTC是不值得的。因此,滚动选项到下个并不是那么有帮助。
距离10份到期时间不到48小时,看涨期权(买入)期权将超过14.5美元,而高于14.5美元的期权将面临微弱的赔率。同样的情况也适用于11.5万美元的卖出期权,这些期权目前的交易价格都低于10美元。
德里比特以70%的市场份额领先于那些仍有价值的期权。目前,有价值1.34亿美元的看涨期权(买入),从1150万美元到1350万美元不等,而卖出期权的价值为4550万美元,从1250万美元增加到1450万美元。因此,多头以3:1的比例支持空头。
芝加哥商品交易所(CME)在10份的BTC期权中仍占有26%的市场份额。接近目前市场水平的看涨(买入)期权总额为7200万美元,而看跌(卖出)不足100万美元。这一走势与以往的情况并无不同,因为芝加哥商品交易所的期权交易员通常极度看涨。
因此,BTC期权市场目前存在1.6亿美元的不平衡,有利于看涨者。这是一个相关的数字,考虑到到期发生在一个固定的时间。
OKEx
和德里比特期权及期货将于1030上午8:00到期,几小时后芝加哥商品交易所(CME)将于下午4:00到期。
许多交易员认为,比特币期货54亿美元的开盘价也将在周五到期。这些合同中的大多数要么是永久的(反向互换),要么是为以后的期设定的。
这一次,芝加哥商品交易所(CME)在10份以3.6亿美元的未结算利率领先,但有一个陷阱。随着交易者在接下来的几个里移动他们的仓位,这一概念将在到期前大幅减少。作为这一运动的证明,芝加哥商品交易所10份的未偿还利息昨天被削减了1.3亿美元。
无论投资者的得失有多大,在下一次到期时都是可行的。与期权市场不同,期货合约不会在接近最后一个交易时贬值。
期货保证金每天都在调整,这意味着,当比特币交易上升时,合约买家(做多)会得到卖方(卖空)的支付,而如果BTC价格下跌,则会发生相反的情况。只要有足够的余地维持头寸,双方都可以从其头寸的滚动中获益。
对于专业交易员来说,期货溢价是衡量投资者多头或看跌的最有用指标。在撰写本报告时,
OKEx
将于周五到期,以6900万美元的资金领先于其余的交易所,其次是霍比(
Huobi
)的2300万美元。
这一指标被称为基础,它通常在5%至15%的年化率之间。每当溢价为正数时,市场的特征是在期货市场。与此同时,低于5%的水平意味着适度的熊市情绪。
负的期货合约溢价非常不寻常,通常与流动性问题有关。
如上表所示,投资者在8份非常看好,因为1个期期货合约的溢价为25%或更高。这是由30%的比特币从910万美元上涨到119万美元造成的。
基准指标目前接近14%,处于一个非常乐观的区域的边缘。一个必须考虑到的因素是,过去6个中出现的任何杠杆看涨头寸目前都在增长。
与此同时,
BTC
期货开盘价从4份的26亿美元翻了一番多,达到54亿美元。因此,可以肯定的是,投资者已经做好了充分准备,为目前的13,000美元支撑水平辩护。
这两种衍生品合约都支撑着市场目前的强势。除了1.6亿美元期权到期不平衡之外,期货合约买家还持有一个舒适的头寸。
此外,就在比特币从12天前的113千美元飙升之际,卖空者一直在受苦,眼睁睁看着自己的余额每天都在减少。
至于周五的到期,市场预期会像往常一样出现一些额外的波动,但就期货溢价而言,看跌者不太可能有机会重新建立对市场的控制。
对币圈这些东西感兴趣的可以私聊我哦~